Correlação entre cotação do dólar americano e intenção de votos nas eleições brasileiras via econofísica

Abstract

Minicontratos de dólar, letras de câmbio, e cotação do dólar são três tópicos do mercado financeiro, intimamente relacionados com lucros e retorno em alguns tipos de operações financeiras, que geralmente estão correlacionados à diversos fatores econômicos. Uma interpretação e subsequente modelagem do comportamento da cotação do dólar americano comparado à moeda brasileira (real), torna-se efetivamente complexa e delicada assim como qualquer análise de mercado econômico, haja vista o enorme volume de variáveis influentes em sua flutuação como contratos internacionais, catástrofes naturais que impactam direta e indiretamente, além de nuances políticas. Numa perspectiva especulativa, há indícios de que a flutuação da cotação do dólar em períodos eleitorais brasileiros para os cargos de presidência da república tendem a responder às intenções de votos. Detectando-se regras ou padrões de comportamentos dessa natureza, podemos talvez definir escalas temporais de acompanhamento desses fenômenos permitindo a outrem usufruir dessas intempéries especulativas investindo de maneira eficaz no mercado financeiro com os chamados minicontratos de dólar, ou a simples compra e venda da moeda norte-americana. O presente estudo visa investigar estatisticamente e tentar traçar correlações de intensidade (Correlação de Spearman) e correlações temporais (correlação de pares) entre os perfis de intenção de votos em candidatos que pertençam à partidos políticos com dada filosofia (liberal/direita ou pró-social/esquerda) e flutuações do câmbio (cotação do dólar americano comparado com a moeda nacional) via análise gráfica. Além do teste T-Student para verificar a nível de similaridades e o Teste Wilcoxon para analisar a relação causal das séries temporais e eventos prospectados nos dados disponíveis pela B3 e o IBOPE.