Implantação de técnicas de aprendizado de máquina em cooperativas para a análise de crédito e risco

Abstract

Ao longo dos anos, os dados cresceram de forma exponencial no contexto organizacional. Esses dados possuem um valor inestimável para as empresas, mas apresentam-se, muitas vezes, com diversas origens e formatos que acabam dificultando sua coleta e transformação em informações gerenciáveis. Novas ferramentas surgiram para automatizar os processos, tendo como finalidade oferecer maior segurança para gestores realizarem as tomadas de decisão e solucionarem as demandas do dia a dia. O custo elevado e o prejuízo financeiro no comércio em geral, onde as cooperativas também fazem parte, se dá em muitos casos por atrasos na tomada de decisão. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo apresentar uma proposta de implantação de técnicas de aprendizado de máquina a fim de contribuir com a análise de crédito e o gerenciamento de risco, prevendo possíveis inadimplências dos clientes das cooperativas, com a finalidade de gerar uma pontuação e classificá-los por níveis de risco. Isso auxiliará o setor comercial das cooperativas a tomar as melhores decisões. Com uma análise de crédito sistemática, na qual os clientes serão classificados automaticamente, busca-se também reduzir os custos operacionais das cooperativas.

Over the years, data have grown exponentially in the organizational context. This data has an invaluable value for companies, but often presents with diverse origins and formats that end up hindering their collection and transformation into manageable information. New tools emerged to automate processes, with the purpose of offering greater security for managers to make decision-making and solve the demands of everyday life. cooperatives are also part of the case, in many cases due to delays in decision-making. In this sense, this study aims to present a proposal for the implementation of machine learning techniques in order to contribute to credit analysis and risk management, providing for possible defaults of cooperative customers, with the purpose of generating a score and classifying them by risk levels. This will help the commercial sector of cooperatives make the best decisions. With a systematic credit analysis, in which customers will be classified automatically, we also seek to reduce the operational costs of cooperatives.