Um simulador para validar estratégias do mercado financeiro, baseado em indicadores técnicos

Abstract

RESUMO: O Brasil vivencia uma escalada no número de investidores na bolsa de valores desde 2018, seja para diversificação ou aumento de rentabilidade. Este movimento, positivo para fomentar o mercado de renda variável, traz por debaixo dos panos alguns aspectos preocupantes no que tange ao processo de escolha de ativos financeiros, haja vista que, em estudo divulgado pela B3, se nota que boa parte dos novos investidores não adotam critérios de seleção. Pautado na construção de um software simulador que transpareça aos investidores os resultados de suas estratégias de operação testadas sobre um histórico de preços, este trabalho traz a concepção de uma ferramenta de backtesting baseada em análise técnica. A partir de um escopo controlado, as análises e gráficos gerados no processo dão feedback ao investidor iniciante quanto às possibilidades de uso de suas estratégias no mercado financeiro. Facilitada pelos componentes de sua arquitetura, o simulador é flexível em termos de definição das estratégias e indicadores técnicos, permitindo o crescimento e adesão de novas regras de negócio. As funcionalidades e benefícios da construção do simulador se provam a partir de cenários hipotéticos, os quais o investidor naturalmente poderia se encontrar durante sua jornada.

ABSTRACT: Brazil has experienced a surge in the number of investors in the stock market since 2018, either for diversification or to increase profitability. This movement, positive to foster the variable income market, brings under the surface some worrying aspects regarding the process of choice of financial assets, given that, in a study released by B3, it is noted that most new investors do not adopt selection criteria. Based on the construction of a software simulator that shows investors the results of their trading strategies tested on historical prices, this paper brings the conception of a backtesting tool based on technical analysis. From a controlled scope, the analysis and graphics generated in the process give feedback to the beginner investor about the possibilities of using his strategies in the financial market. Facilitated by the components of its architecture, the simulator is flexible in terms of defining the strategies and technical indicators, allowing the growth and adherence of new business rules. The functionalities and benefits of the simulator's construction are proven from hypothetical scenarios, which the investor could naturally find himself during his journey.